Estatística de Ordem Superior para a Distribuição k-u
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Autor: Renan Sthel Duque
Acervo: (cp) Programas de Pós_graduação da CAPES
Categoria: Teses e Dissertações
Comunicação móvel; transmissão de sinais; desvanecimento de sinais; distribuição K-µ; distribuição de Rice; distribuição de Rayleigh; distribuição de Nakagami-m; taxa de cruzamento de nível; tempo médio de desvanecimento; transmissão de sinais no espaço
Funções de Transferência em Modelos Dinâmicos Lineares Generalizados
Classifique:
Autor: Mariane Branco Alves
Acervo: (co) Compartilhado na Internet
Categoria: Estatística
Paginas: 172
Instituto de Matemática / Universidade Federal do Rio de Janeiro
"Modelos dinâmicos lineares constituem uma poderosa estrutura para a análise de séries temporais, uma vez que, ao permitir a evolução de seus parâmetros, explicitamente determinam a forma como estes parâmetros relacionam-se a seus valores passados. [...] Adotamos, no presente trabalho, funções de transferência para modelagem de tais efeitos, representados por blocos estruturais Et presentes nos modelos dinâmicos lineares generalizados propostos. [...] O propósito deste trabalho é a realização de inferência bayesiana completa sobre modelos dinâmicos lineares generalizados contendo funções de transferência em seus preditores, utilizando-se métodos de Monte Carlo via Cadeias de Markov para obtenção de amostras da distribuição a posteriori conjunta dos parâmetros envolvidos em tais modelos. [...]"
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Análise bayesiana do modelo fatorial dinâmico para um vetor de séries temporais usando...
Classifique:
Autor: Livia Costa Borges
Acervo: (co) Compartilhado na Internet
Categoria: Estatística
Paginas: 99
Análise bayesiana do modelo fatorial dinâmico para um vetor de séries temporais usando distribuições elípticas
Instituto de Matemática e Estatística
Universidade de São Paulo
"A análise fatorial é uma importante ferramenta estatística que tem amplas aplicações práticas e explica a correlação entre um grande número de variáveis observáveis em termos de um pequeno número de variáveis não observáveis, conhecidas como variáveis latentes. A proposta deste trabalho é fazer a análise Bayesiana, que incorpora à análise o conhecimento que se tenha sobre os parâmetros antes da coleta dos dados, do modelo fatorial dinâmico na classe de modelos elípticos multivariados, assumindo que a um vetor de q séries temporais pode-se ajustar um modelo fatorial com k < q fatores mais um ruído branco, e que a parte latente segue um modelo vetorial auto-regressivo. [...] O método foi ilustrado usando dados reais e simulados."
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Análise Bayesiana de Processos de Difusão Multivariados com Observações Discretas
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Autor: Vinicius Pinheiro Israel
Acervo: (co) Compartilhado na Internet
Categoria: Estatística
Paginas: 210
Instituto de Matemática / Departamento de Métodos Estatísticos da Universidade Federal do Rio de Janeiro
"Processos de difusão vêm ganhando cada vez mais espaço na literatura estatística recente. Impulsionados por problemas em finanças e em virtude de seu vasto campo de aplicação (como Engenharia, Física, Meio Ambiente, entre outros) esses processos configuram campo interessante de estudo teórico e de aplicação estatística. Inicialmente este trabalho faz uma revisão na literatura sobre estimação de parâmetros de processos de difusão e aumento de dados. Em seguida, propõe-se uma extensão multivariada do processo de Cox et al. (1985) e desenvolve-se formas de inferência de seus parâmetros. [...] A estrutura espacial será colocada na função de volatilidade. Aplicações com dados simulados são apresentadas. A inferência segue o enfoque bayesiano partindo de técnicas de MCMC
tanto para estimação dos parâmetros quanto para o aumento de dados."
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Uma Classe de Modelos Espaço-Temporais Baseada em Processos Autoregressivos Multivariados
Classifique:
Autor: Aline Araújo Nobre
Acervo: (co) Compartilhado na Internet
Categoria: Estatística
Paginas: 149
Instituto de Matemática / Universidade Federal do Rio de Janeiro
"Processos espaço-temporais vêm ganhando grande popularidade nos últimos anos. Uma razão para isto é o crescimento de aplicações surgindo das ciências ambientais e de saúde. [...] Com o objetivo de relaxar estas suposições usualmente feitas, propomos um modelo espaço-temporal baseado nos modelos de convoluções espaciais discreta, que além de contemplar uma estrutura de covariância flexível modela conjuntamente a média do processo. [...] Prioris adequadas para os coeficientes do modelo AR(p) são consideradas para garantir a estacionariedade do processo."
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Distribuições das classes Kumaraswamy generalizada e exponenciada: propriedades e aplicações
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Autor: Antonio Carlos Ricardo Braga Junior
Acervo: (co) Compartilhado na Internet
Categoria: Estatística
Paginas: 136
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz / Estatística e Experimentação Agronômica
Universidade de São Paulo
"Recentemente, Cordeiro e de Castro (2011) apresentaram uma classe generalizada baseada na distribuição Kumaraswamy (Kw-G). [...] Para a nova distribuição GGGE foram calculados os momentos, a função geradora de momentos, os desvios médios, a confiabilidade e as estatísticas de ordem. Desenvolveu-se o modelo de regressão log-gama generalizada geométrica exponenciada. Para a estimação dos parâmetros, foram utilizados os métodos de máxima verossimilhança e bayesiano e, finalmente, para ilustrar a aplicação da nova distribuição foi analisado um conjunto de dados reais."
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Algumas novas distribuições: desenvolvimento e aplicações
Classifique:
Autor: Edleide de Brito
Acervo: (co) Compartilhado na Internet
Categoria: Estatística
Paginas: 101
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz / Estatística e Experimentação Agronômica
Universidade de São Paulo
"Nos últimos anos, diversos autores têm concentrado seus esforços na generalização de distribuições de probabilidades obtendo, dessa forma, maior flexibilidade e, consequentemente, ganho na análise de dados e na capacidade de incorporar um grande número de sub-modelos nas distribuições generalizadas. Neste trabalho, serão apresentadas duas novas distribuições de probabilidade: McGumbel e gama Burr XII; e uma nova família de distribuições de probabilidade: Marshall-Olkin binomial negativa. Algumas propriedades das novas distribuições são apresentadas e o método de máxima verossimilhança foi utilizado para estimar os parâmetros dos modelos propostos."
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Modelo Fatorial Dinâmico com Cargas Espacialmente Estruturadas
Classifique:
Autor: Esther Salazar Gonzales
Acervo: (co) Compartilhado na Internet
Categoria: Estatística
Instituto de Matemática / Universidade Federal do Rio de Janeiro "Nesta tese, uma nova classe de modelos espaço-temporais derivados do modelo fatorial dinâmico é proposta. A dependência temporal é modelada através dos fatores latentes enquanto que
Modelos para provisão IBNR: uma abordagem Bayesiana
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Autor: Júlia Mendes Vilela
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Categoria: Estatística
Instituto de Matemática / Universidade Federal do Rio de Janeiro "As provisões de sinistros constituem os maiores passivos das seguradoras e devem ser estimadas da forma mais precisa possível a fim de se ter uma visão correta da situação financeir
Redução de Dimensão para Modelos Espaciais Não Gaussianos
Classifique:
Autor: Mariana del Pilar Lizarazo Osorio
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Categoria: Estatística
Instituto de Matemática / Departamento de Métodos Estatísticos da Universidade Federal do Rio de Janeiro "No tratamento de dados espacialmente referenciados usualmente assume-se que os dados seguem a distribuição Normal. Mas este suposto muitas ve
Modelos longitudinais de grupos múltiplos multiníveis na teoria da resposta ao item: métodos de...
Classifique:
Autor: Caio Lucidius Naberezny Azevedo
Acervo: (co) Compartilhado na Internet
Categoria: Estatística
Modelos longitudinais de grupos múltiplos multiníveis na teoria da resposta ao item: métodos de estimação e seleção estrutural sob uma perspectiva bayesiana Instituto de Matemática e Estatística
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"Modelos dinâmicos lineares constituem uma poderosa estrutura para a análise de séries temporais, uma vez que, ao permitir a evolução de seus parâmetros, explicitamente determinam a forma como estes parâmetros relacionam-se a seus valores passados. [...] Adotamos, no presente trabalho, funções de transferência para modelagem de tais efeitos, representados por blocos estruturais Et presentes nos modelos dinâmicos lineares generalizados propostos. [...] O propósito deste trabalho é a realização de inferência bayesiana completa sobre modelos dinâmicos lineares generalizados contendo funções de transferência em seus preditores, utilizando-se métodos de Monte Carlo via Cadeias de Markov para obtenção de amostras da distribuição a posteriori conjunta dos parâmetros envolvidos em tais modelos. [...]"
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Instituto de Matemática e Estatística
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"A análise fatorial é uma importante ferramenta estatística que tem amplas aplicações práticas e explica a correlação entre um grande número de variáveis observáveis em termos de um pequeno número de variáveis não observáveis, conhecidas como variáveis latentes. A proposta deste trabalho é fazer a análise Bayesiana, que incorpora à análise o conhecimento que se tenha sobre os parâmetros antes da coleta dos dados, do modelo fatorial dinâmico na classe de modelos elípticos multivariados, assumindo que a um vetor de q séries temporais pode-se ajustar um modelo fatorial com k < q fatores mais um ruído branco, e que a parte latente segue um modelo vetorial auto-regressivo. [...] O método foi ilustrado usando dados reais e simulados."
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"Recentemente, Cordeiro e de Castro (2011) apresentaram uma classe generalizada baseada na distribuição Kumaraswamy (Kw-G). [...] Para a nova distribuição GGGE foram calculados os momentos, a função geradora de momentos, os desvios médios, a confiabilidade e as estatísticas de ordem. Desenvolveu-se o modelo de regressão log-gama generalizada geométrica exponenciada. Para a estimação dos parâmetros, foram utilizados os métodos de máxima verossimilhança e bayesiano e, finalmente, para ilustrar a aplicação da nova distribuição foi analisado um conjunto de dados reais."
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